À quoi ça sert : Calculer la diversification et le risque d’un portefeuille d’investissement.

Comment ça marche : Mesure la corrélation entre différents actifs d’un portefeuille pour optimiser le risque.

Calcul : Analyse la corrélation et la variance des actifs.

Utilisation : Fondamental pour optimiser la répartition des investissements et réduire les risques.

Formule : Elle dépend de la corrélation entre les actifs du portefeuille.